利率敏感性缺口是什么
利率敏感性缺口是指在必定时期,如距付息日1个月或3个月以内即将到期或从头确认利率的财物和负债之间的差额。假如财物大于负债便是正缺口,财物小于负债为负缺口。
利率敏感性缺口等于一个方案期内商业银行利率敏感性财物负债之间的钱银差额。商业银行经过对利率的猜测而选用不同的缺口战略,然后完成赢利最大化。假如猜测利率上升,能够选用正缺口战略;猜测利率下降,可选用负缺口战略;若是猜测利率不变,能够选用零缺口战略。
利率敏感性缺口的缺陷
利率敏感性缺口原理简略了解,思路清晰,核算较为简略且操作简洁,但也存在着必定的缺陷。利率敏感性缺口办理的关键在于对利率走势的精确猜测。缺口战略经过表内调整存在必定难度,也需求必定的调整本钱。利率敏感性缺口剖析是静态剖析办法,且其忽视了资金的时刻价值。因为缺口情况与考察期长短有关,缺口情况或许随考察期的改变而改变。利率敏感性缺口办理忽视了利率潜在选择权危险。
利率敏感性是什么?
利率敏感性是指银行财物的利息收入与负债的利息支出受商场利率改变的影响巨细,以及对商场利率改变的调整速度,如利率起浮的财物与负债,其利率随商场利率的改变而改变,也便是利率敏感性财物与负债。相反,利率固定的财物与负债则不是利率敏感性的。
利率敏感性财物包含哪些?
利率敏感性财物短期的借款及证券、一年期的定时借款等,钱银基金、债券等理财产品也都归于利率敏感性财物。
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