久期缺口什么意思?
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久期缺口是财物加权均匀久期与负债加权均匀久期和财物负债率乘积的差额,银行能够运用久期缺口来丈量其财物负债的利率危险。
久期缺口计算公式
久期缺口=总财物久期-财物负债率X总负债久期,
当久期缺口为正,银行净值价格随利率上升而下降,随利率下降而上升;
当久期缺口为负,银行净值价值随商场利率改变而同方向改变。
当缺口为零时,银行净值的商场价值不受利率危险影响。
债券久期是什么意思?
债券久期是指因为决议债券价格利率危险巨细的要素首要包含偿还期和息票利率,因而需求找到某种简略的办法,精确直观地反映出债券价格的利率危险程度。通过长时间研讨,人们提出“久期”(Duration)的概念,把一切影响利率危险的要素悉数考虑进去。这一概念最早是由经济学家麦考雷(F.R.Macaulay)于1938年提出的。他在研讨债券与利率之间的联系时发现,在到期期限(或剩下期限) 并不是影响利率危险的仅有要素,事实上票面利率、利息付出方法、商场利率等要素都会影响利率危险。根据这样的考虑,麦考雷提出了一个归纳了以上四个要素的利率危险衡量目标,并称其为久期。
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